両方ともボリンジャーバンドを使用した1分足EAなのですごく気になりました
まずは比較するEAをおさらい！
RSIBandsEA
”https://inve-start.net/rsibandsea″
YellowBicycleScalper for USD/JPY v1
”https://inve-start.net/ybs_usdjpy″
”https://inve-start.net/ybscalper_2″
比較結果！
まずFX-ONのデモフォワードの結果を比較してみました(9/7～9/23)
| エントリー数 | 勝ち数 | 負け数 | 獲得Pips | タイミング 一致 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RSIBandsEA | 21 | 19 | 2 | 98.1 | 8 |
| YellowBicycleScalper | 60 | 57 | 3 | 265.4 | 9 |
・RSIBandsEAのエントリーのうち約半分はYBScalperとタイミングが同じ
・RSIBandsEAのエントリー回数はYBScalperの約1/3と少な目
・１回あたりの負けがRSIBandsEAよりYBScalperのほうが損失Pipsが大きい
・エントリータイミングが一致したときの勝率は比較した期間では100％
エントリーが似ているのでYBScalperが苦手なバンドウォークはRSIBandsEAも苦手としている可能性があります
2016/8/26のイエレン議長講演を比較
・YBScalper フォワードテスト ※現在のverではアップデートでDDが少し抑えられています
・RSIBandsEA バックテスト
同じ弱点はありそうです。ただRSIBandsEAの方は負けたら追撃していないので、こちらの方が損失が少なくなりそうです
まとめ
いろいろな受け止め方ができる結果になったかなと思います
■ポジティブ
・バンドウォーク時にRSIBandsEAは負けたら追撃していないので損失を抑えられる
・2EAでポートフォリオを組んだ場合、エントリータイミングが半分かぶらないので、YBScalperの取りこぼしたPipsをRSIBandsEAで拾うことができる
・2EAでポートフォリオを組んだ場合、エントリータイミングが同じとき高勝率なのでチャンスに利益を伸ばすことができる
■ネガティブ
・エントリータイミングと獲得Pipsが1/3でそのうち半分がYBScalperと被るのなら、YBScalperを持っていればRSIBandsEAを購入する必要性は低い
RSIBandsEAとYBScalperでポートフォリオを組むのはありかなーと思っています
また勝率がRSIBandsEAが全期間フォワード90％(全期間バックテスト83％)、YBScalperが全期間フォワード66％(全期間バックテスト66％)かつRSIBandsEAの方が損失が少ないので
安定型のRSIBandsEAをベース利益にしてYBScalperでさらに利益を上積みしていく考え方もできるかなと思います。
また2EAとも持っていない人は安定型のRSIBandsEAかアグレッシブなYBScalperかで選択もできそうですね！
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