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RSIBandsEAのTakeProfitとTrailingStop設定値についてバックテストから検証してみます
※記事をブラッシュアップして再投稿しています
FX-ONの書き込み
書き込みによるとTakeProfitを「4」に設定するといいらしい。
個人的にはTakeProfitがないほうが利益が伸びる場面もあるかと思いました。
ですのでTakeProfitとあわせてTrailingStopについても設定値の有効性について検証してみます
検証条件
・FX業者:FXTF
・期間:2014/1~2016/12
・証拠金:100,000
・Lot:0.1Lot
・TS:0/5Pips
・TP:0/5Pips
・SL:100Pips ※突発的な事故の保険として設定しています
※FXTFはストップレベルが「5」なのでTPとTSも「5」で検証します
結果!
2014~2016年では通年でみるとTPを設定しないほうがよさそうです
またTS設定の有効性はFX業者のスプレッドによります
過去3年の確認ではスプレッドが狭い場合はTSを設定した方が利益が伸びる傾向がありそうです!
またスプレッドに関係なくDDは抑えられる傾向が見えます
2014~2016のバックテスト比較
Setting | Net profit | % Wins | Profit factor | Max DD % |
---|---|---|---|---|
SP5_TP0_TS5 | 174850.28 | 84.60 | 1.38 | 11.55 |
SP5_TP0_TS0 | 164100.04 | 80.95 | 1.30 | 17.02 |
SP5_TP5_TS0 | 122580.28 | 84.56 | 1.27 | 17.48 |
SP8_TP0_TS0 | 118260.04 | 80.50 | 1.21 | 19.98 |
SP8_TP0_TS5 | 113280.28 | 83.73 | 1.23 | 16.77 |
SP8_TP5_TS0 | 73190.28 | 83.76 | 1.15 | 27.69 |
年月別の結果
年別、月別でみるとばらつきがあります。利益が高い順に見ていきます
スプレッド5、TP0、TS5
スプレッド5、TP0、TS0
スプレッド5、TP5、TS0
スプレッド8、TP0、TS0
スプレッド8、TP0、TS5
スプレッド8、TP5、TS0
まとめ
あくまでもバックテストなのでリアルで利益が伸ばせるかが重要です。
とりあえず有効性の高そうな「TP0、TS5」で運用してみようと思います。
過去のレビュー記事はこちら
”https://inve-start.net/rsibandsea″
”https://inve-start.net/ybscalper_vs_rsibands″
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